|
|
65.0
Р59
Рогов, М. А.
Риск-менеджмент [Текст] / М. А. Рогов. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 119 с. : ил. - ISBN 5-279-02379-5 : 124.00 р.
Содержание:
Рыночные риски, определение и классификация
Портфельный подход и система управления рисками
Тактический и стратегический риск-менеджмент
Измерение риска
Доходность и волатильность
Бета- и альфа-анализ
Мера процентного риска - разрывы срочной структуры
Дюрация и выпуклость. Иммунизация портфеля
Ликвидность
Параметры риска производных финансовых инструментов
Управление ценовым риском в портфеле производных финансовых инструментов
Value at Risk (VaR)
Вертификация моделей расчета VaR (Backtesting)
Дельта-нормальный метод
Дельта-гамма-вега приближение
Метод исторических симуляций
Стресс-тестинг
Метод симуляций Монте-Карло
Сравнительный анализ методов расчетов VaR
Современные проблемы финансового риск-менеджмента в России ББК 65.290-93-2
Рубрики: Менеджмент
Аннотация: Монография посвящена управлению рыночными рисками и охватывает материал программы GAAP по квалификации финансовый риск-менеджер с учетом современной российской практики и теории. Для предпринимателей, финансовых аналитиков, риск-менеджеров, трейдеров, студентов, бакалавров, магистров.
Держатели документа:
МУБиНТ : 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 80
, Абонемент, Чит. зал
Свободных экз. нет
|
|