519.862.6 М93 Мхитарян, В. С. Статистический анализ временных рядов и исследование зависимостей в экономике с использованием пакета MESOSAUR [Электронный ресурс] : [Методические указания] / В. С. Мхитарян, М. Я. Бамбаева. - Электрон. текстовые дан. - М. : МЭСИ, 1999. - 487 Kb. - Б. ц.
эконометрика Аннотация: Для студентов и аспирантов, выполняющих на ЭВМ эконометрические исследования по прогнозированию социально-экономических явлений на основе как одномерных, так и многомерных временных рядов, а также при исследовании зависимотей методами корреляционного и регрессионного анализа. Перейти: Http://elib.mubint.ru/lib/umm/mesi/math/stat_analiz_mesosaur_mu.pdf Доп.точки доступа: Бамбаева, М. Я. Свободных экз. нет |
519.862.6 М93 Мхитарян, В. С. Эконометрическое моделирование распределения населения регионов России по величине среднедушевого дохода [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Мхитарян, К.К. Красавин. - Электрон. текстовые дан. - М. : МЭСИ, 1999. - 731 Kb. - Б. ц.
Рубрики: эконометрика Россия--Москва Россия--Читинская область Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов статистических и экономических специальностей, изучающих курсы "Эконометрика" и "Эконометрическое моделирование". Подробно рассмотрен алгоритм и пример решения задачи по моделированию распределения населения России, Москвы и Читинской области по величине среднедушевого дохода. Дается сравнительный анализ уровня жизни населения. Для стимулирования самостоятельной работы студентов по эконометрическому моделированию на ЭВМ в приложении представлены варианты заданий и исходные данные для их решения. Перейти: Http://elib.mubint.ru/umm/mesi/math/econometr_model_up.pdf Доп.точки доступа: Красавин, К.К. Свободных экз. нет |
519.862.6 Ц 97 Цыплаков, А. А. Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии [Электронный ресурс] / А. А. Цыплаков. - Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : ЭФ НГУ, 1998. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Б. ц. Содержание: Функциональная форма регрессионной модели Фиктивные переменные как регрессоры Модели с качественной зависимой переменной Динамическая спецификация регрессионной модели Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция Характеристика ММП Связь ММП с МНК. КВАЗИ-МП методы Связь гессиана и матрицы вкладов в градиент с информационной матрицей Распределение градиента и оценок максимального правдоподобия Вычисление оценок максимального правдоподобия Асимптотическое распределение и аcимптотическая эквивалентность трех классических статистик Номинальный и действительный размер (уровень значимости) теста Модели с дискретной зависимой переменной Обобщенный метод наименьших квадратов Регрессии с неодинаковой дисперсией и тестирование гетероскедастичности Нелинейная регрессия. Метод Гаусса-Ньютона Оценивание регрессии с AR-ошибкой Регрессия с MA-ошибкой Регрессия с ARCH-процессом в ошибке Якобиан преобразования плотности распределения в функции правдоподобия Преобразование зависимой переменной. Модель Бокса-Кокса Регрессия с ошибками во всех переменных Внешне не связанные регрессионные уравнения Системы одновременных уравнений
Рубрики: Статистика--прогнозирование--модели Перейти: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/some_mle/contents.htm Держатели документа: МУБиНТ : 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 80 Свободных экз. нет |
330.43 Н 14 Набут, М. А. Эконометрика [Электронный ресурс] : текст лекций / М. А. Набут, М. В. Соколовская. - Электрон. текстовые дан. (359 Кб). - СПб. : Изд-во СПбГУАП, 2003. - Электрон. версия печ. публикации . - Б. ц. Содержание: Анализ данных Временные ряды Оценка качества спецификации модели
Рубрики: Эконометрика Аннотация: Текс лекций посвящен методам исследования взаимосвязей экономических показателей, даются основные понятия, состав и анализ исходной информации, эконометрические модели и оценка их качества. Перейти: http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Econometrika.pdf Держатели документа: МУБиНТ : 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 80 Доп.точки доступа: Соколовская, М. В. Экземпляры всего: 1 Сервер электронной библиотеки (1) Свободны: Сервер электронной библиотеки (1) |
330.115 Э 40 Эконометрика [Текст] : учебник для бакалавров / И. И. Елисеева [и др.] ; ред. Елисеева. - М. : Проспект, 2013. - 288 с. : рис., табл. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 281. - ISBN 978-5-392-09327-4 (в обл.) : 250.00 р. Содержание: Понятие эконометрики. Условия ее применения Парная регрессия Множественная регрессия Фиктивные переменные Модели дискретного выбора Моделирование изолированного динамического ряда Модели регрессии по временным рядам Модели с лаговыми переменными Система эконометрических уравнений Модели в авторегрессионной условной гетероскедастичностью
Рубрики: Эконометрика Кл.слова (ненормированные): экономические модели -- экономико-математические методы -- эконометрические методы -- эконометрические модели -- эконометрические исследования -- математическая статистика -- статистические методы эконометрики -- корреляции -- эконометрические уравнения -- моделирование временных рядов -- структура временного ряда -- временные ряды -- автокорреляция -- теория коинтеграции -- лаги (мат. статистика) -- модели с распределенным лагом -- метод Алмона -- метод Койка Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики для студентов экономических специальностей, включая исследование парной регрессии, множественной регрессии, использование фиктивных переменных, модели дискретного выбора. Детально рассматривается экономический анализ временных рядов: моделирование отдельного временного ряда, построение моделей на основе системы временных рядов, модели с лаговыми переменными. Излагаются системы одновременных уравнений, модели анализа панельных данных, ARCH и GARCH модели. Держатели документа: МУБиНТ Доп.точки доступа: Елисеева, И. И.; Курышева, С. В.; Нерядовская, Ю. В.; Павелеску, Д. К.; Лемешко, Ю. В.; Елисеева \ред.\ Экземпляры всего: 1 Чит. зал (1) Свободны: Чит. зал (1) |
330.115 Э 40 Эконометрика [Текст] : учебник для магистров / И. И. Елисеева; ред. Елисеева. - М. : Юрайт, 2014. - 288 с. - Библиогр.: с. 281. - ISBN 978-5-9916-3202-7 : 387.23 р. Содержание: Возникновение и развитие эконометрики. Парная регрессия Множественная регрессия Фиктивные переменные Системы эконометрических уравнений Моделирование изолированного Модели регрессии по временным рядам Модели с лаговыми переменными Модели ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH Анализ панельных данных
Рубрики: Эконометрика Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики для студентов экономических специальностей, включая исследование парной регрессии, множественной регрессии, использование фиктивных переменных, модели дискретного выбора. Детально рассматривается экономический анализ временных рядов: моделирование отдельного временного ряда, построение моделей на основе системы временных рядов, модели с лаговыми переменными. Излагаются системы одновременных уравнений, модели анализа панельных данных, ARCH и GARCH модели. Держатели документа: МУБиНТ Доп.точки доступа: Елисеева, И. И.; Елисеева \ред.\ Экземпляры всего: 2 Чит. зал (2) Свободны: Чит. зал (2) |